关于挂牌动力煤期权合约有关事项的通告
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〔2020〕46号
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中国证监会已批准赞成郑州商品生意所（以下简称郑商所）组织开展动力煤期权生意 ，现将挂牌有关事项通告如下：
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一、挂牌时间
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动力煤期权合约自2020年6月30日（星期二）起挂牌生意 ，当日8:55-9:00为荟萃竞价时间 。
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二、挂牌合约月份
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首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约 。
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三、挂牌基准价
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郑商所凭证期权定价模子盘算各期权合约基准价 。其中 ，波动率参数凭证动力煤期货合约历史波动率等因素确定 ，利率参数取一年期贷款市场报价利率（LPR） 。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“生意数据”栏目宣布 。
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四、夜盘生意时间
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6月30日当晚起 ，动力煤期权合约开展夜盘生意 。动力煤期权合约夜盘生意时间与动力煤期货合约相同 。
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五、最大下单数目
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限价指令的每次最大下单数目为100手 ，市价指令的每次最大下单数目为2手 。
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六、持仓限额
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非期货公司会员和客户所持有的按单边盘算的某月份动力煤期权合约投契持仓限额为30000手 ，投契与套利持仓之和不得凌驾投契持仓限额的2倍 。
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做市商持仓限额为60000手 。
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七、询价限制
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非期货公司会员和客户可以向做市商询价 ，对统一期权合约的询价时间距离不得小于60秒 。
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动力煤期权合约最优生意报价价差小于即是下表价差时 ，不得询价 。
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特此通告 。
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郑州商品生意所
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2020年6月22日
